• ニッセイ米国株式ブースト戦略ファンド（毎月決算・予想分配金定時型）は、「レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－USエクイティ・プラス・ロング・コール・ストラテジーファンド（クラスA）」（以下「外国投資信託証券」ということがあります）および「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ^※方式で運用を行います。
• ニッセイ米国株式ブースト戦略ファンド＜為替リスク限定型＞（毎月決算・予想分配金提示型）は、「レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－USエクイティ・プラス・ロング・コール・ストラテジーファンド（クラスB）」（以下「外国投資信託証券」ということがあります）および「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ^※方式で運用を行います。
• 外国投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
• 外国投資信託証券の運用は、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドが行います。
  • ファンド・オブ・ファンズとは、投資対象を投資信託証券とするファンドです。

ニッセイ米国株式ブースト戦略ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）

先物取引・為替取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略」により、積極的にリターンを追求します。

• 投資対象とする外国投資信託証券で行う「米国株式ブースト戦略」は、先物取引と為替取引を行う「市場追随部分」とオプション取引を行う「ブースト部分」で構成されます。実質的に、S&P500指数を原資産とする先物を買い建て、翌営業日を満期とするコールオプションを購入するとともに、円売り／米ドル買いを実施します。
• 「ブースト部分」で行うオプション取引については、定量的な指標に基づき、購入日と購入量を決定します。

「米国株式ブースト戦略」のイメージ

ブースト
部分

オプション
取引短期的に株式市場の
上昇が期待される時
（オプション購入）

オプション
取引短期的に株式市場の
下落が警戒される時
（オプション購入見送り）

• 定量的な指標に基づき、S&P500指数コールオプションを購入
• 想定元本の上限は外国投資信託証券の純資産総額の300％程度

市場追随
部分

先物取引
＋
為替取引

先物取引
＋
為替取引

• 外国投資信託証券の純資産総額と同程度の金額のS&P500指数先物を買い建て
• 外国投資信託証券の純資産総額と同程度の金額の円売り／米ドル買いを実施

・ 「市場追随部分」は、円ベースでS&P500指数構成銘柄に投資した場合に近い投資効果が期待されます。為替変動の影響を直接的に受け、米ドル高・円安局面では為替差益が期待できる一方、米ドル安・円高局面では為替差損を被ります。

ニッセイ米国株式ブースト戦略ファンド＜為替リスク限定型＞（毎月決算・予想分配金提示型）

先物取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略（為替リスク限定型）」により、積極的にリターンを追求します。

• 投資対象とする外国投資信託証券で行う「米国株式ブースト戦略（為替リスク限定型）」は、先物取引を行う「市場追随部分」とオプション取引を行う「ブースト部分」で構成されます。実質的に、S&P500指数を原資産とする先物を買い建て、翌営業日を満期とするコールオプションを購入します。
• 「ブースト部分」で行うオプション取引については、定量的な指標に基づき、購入日と購入量を決定します。

「米国株式ブースト戦略（為替リスク限定型）」のイメージ

ブースト
部分

オプション
取引短期的に株式市場の
上昇が期待される時
（オプション購入）

オプション
取引短期的に株式市場の
下落が警戒される時
（オプション購入見送り）

• 定量的な指標に基づき、S&P500指数コールオプションを購入
• 想定元本の上限は外国投資信託証券の純資産総額の300％程度

市場追随
部分

先物取引

先物取引

• 外国投資信託証券の純資産総額と同程度の金額のS&P500指数先物を買い建て

・ 「市場追随部分」は、円ベースでS&P500指数構成銘柄に投資したうえで、対円での為替ヘッジを行った場合に近い投資効果が期待されます。実質的に行う先物取引・オプション取引の損益等については為替変動の影響を受けますが、その影響は原則として限定的です。

• 上記の記載内容は、今後変更となる場合があります。

シティグループの免責事項

シティUSエクイティ・プラス・ロング・コール指数およびシティUSエクイティ・プラス・ロング・コール2指数（以下、本インデックス）は、本インデックスの管理者および計算代理人としてのシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドにより提供されます。
シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドおよびその関連会社（以下総称して「シティグループ」といいます）は、a）ニッセイ米国株式ブースト戦略ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）およびニッセイ米国株式ブースト戦略ファンド＜為替リスク限定型＞（毎月決算・予想分配金提示型）（以下、本ファンド）に対して投資することへの当否、b）本ファンドの運用成果、c）本インデックスの水準、d）本ファンドまたは本インデックスの商品性または特定の目的への適合性、e）その他の事項に関して、明示的にも黙示的にも、何らの表明も保証も行っていません。シティグループは、本ファンドの支援、承認、運用、販売または促進を行っておらず、また、本ファンドに対する責任を一切負っていません。
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シティは、世界中で使用・登録されているシティグループ・インクまたはその関連会社の登録商標およびサービスマークです。

• 毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。
• 収益分配方針に基づき、決算日の前営業日の基準価額（1万口当り。支払い済みの分配金累計額は加算しません）に応じて、以下の金額の分配を行うことをめざします。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。